Im Bereich der Berechnung von derivativen Finanzinstrumenten benutzt man die implizite Volatilität als Kennzahl.

Mit Hilfe dieser Zahl lassen sich eine Reihe von Berechnungen durchführen, so lassen sich preisbeeinflussende Faktoren berechnen und durch Optionspreismodelle darstellen.

Wenn der Preis einer Option und die preisbeeinflussenden Faktoren Laufzeit, Kurs, Zinsen und Ausübungspreis bekannt sind, so lässt sich durch ein Optionspreismodell die Volatilität bestimmen. Implizite Volatilität wird die Volatilät genannt, die auf diese Art bestimmt wird.